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自動売買システムにおけるバックテストとは

バックテストの意味、正確に理解できていますか?

 

現在FXを実践している方の中で一度は自動売買システムを利用した経験があるという方はそれなりにいらっしゃるかと思います。

 

自動売買システムはプロの作ったロジックがプログラミングされた専用ソフト(一般的にEAと呼ぶ)を用いて自動でトレードを行うので、FXの知識がなくても誰でも運用を始められるというメリットがありますね。

 

 

自動売買システムを購入しようとシステムの販売ページに目を通したことのある方ならお分かりでしょうが、大抵の場合「バックテスト」での運用データが公開されています。

 

今回は皆様にFXの基礎知識を身に付けてもらうために「自動売買におけるバックテストとは?」というテーマを設けたわけですが、バックテストの意味を正確に理解している方はあまりいないのではないでしょうか。

 

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そもそもバックテストとは「プログラミングされたロジックが過去の相場で通用したかどうかをツールを用いてテストを行う」ということです。そして自動売買システムを販売する前には「バックテスト」と「フォワードテスト」を行い、今後の運用においてロジックが有効であるかか否かをテスト必要があります。

 

 

ではフォワードテストはどのような意味なのでしょうか。フォワードテストとは「バックテストを行った後、実際に使用する前段階でのテスト運用」ということになります。

 

バックテストはあくまでも過去のデータに基づいたテストなので、いくらバックテストの結果が良かったとしてもフォワードテストを行わなければ未来の相場で確実に結果が出るとは限りませんから、事前に両方のテストを行う必要があるということなんですね。

 

 

バックテストでは一体何が分かるのか?

 

バックテストを行うことで一番酷い時にどれだけ資産が減ったかを表す「最大ドローダウン」や、あるロジックで運用した場合にどの程度利益が出るのかといった期待値を知ることができるため、実際の相場で運用する際の損益予想が立てやすくなります。

 

とはいえ、自動売買システムにはファンダメンタルズ分析を行える機能までは搭載できないため、世界の経済状況や相場が急変してしまうとプログラミングされたロジックでは対応できないことも多々起こり得ます。

 

バックテストの期間が長ければ長いほど実際に運用する際の期待値も上昇しますが、自動売買システムがファンダメンタルズに弱い点を考えるとバックテストの結果が良かったからといってその結果を鵜呑みにするのはあまり好ましくありません。

 

 

バックテストから他にどういったことが分かるのか。先ほど挙げた以外では「ロット数」「プロフィットファクター」「取引回数」が考えられます。

 

まずロット数ですが、バックテストでは大きな利益を出せていたとしてもただ単にロット数を過剰に立てているだけという場合もあります。

 

例えば2つのEAがあったとしてそれぞれのロット数を0.1ロット・0.01ロットと仮定した場合、両者を公平に比較する場合は「0.01ロットの利益・損失を10倍に」反対に「0.1ロットの方を10分の1に」しなければいけないということになります。

 

 

では次に、プロフィットファクターです。バックテストの場合は100%約定することになっていますが、実際の相場では約定率100%ではないため実際に運用した際は当然結果は悪くなります。

 

一般的にプロフィットファクターは2.0以上が望ましいとされていますが、それだけ好成績を出せるEAは現在ほとんど出回っていないと言っても過言ではありません。2.0以上は欲しいわけですから、プロフィットファクター1.4~1.5程度であれば月単位で負けることも多々あります。

 

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さらに最後に挙げた取引回数についてですが、為替市場は1ヶ月あたりの営業日が20日もしくは23日ですので、バックテストでの取引回数が20回ほとであれば1日1回のペースでトレードすることになります。

 

当然ですが取引回数が多ければ多いほど結果の偏りが小さくなる、つまり平均勝率を算出しやすいということです。

 

例えば勝率が低いわりに平均の勝ちトレードが多い場合、ドローダウンをよく起こしている場合というのは「損大利小(コツコツドカン)型」だと判断できます。

 

 

余談ですが「バックテストはどのようにして行われているのか」についても触れておきましょう。

 

バックテストを行う際に必要となるのが「ヒストリカルデータ」です。

 

わかりやすく言えば「過去相場のデータ」ということになります。

 

 

MT4には初期状態である程度のデータが保存されていますが、それ以上に必要な場合はMT4の開発元であるロシアのMetaQuotes(メタクォーツ)社から提供されているヒストリカルデータを利用する、もしくはヒストリカルデータを所有しているブローカーから入手できます。

 

とはいえMetaQuotes(メタクォーツ)社のヒストリカルデータは必ずしも正確なデータではありませんから、自動売買システムを開発する方のほとんどが「FXDD」もしくは「ForeXite」のデータを使用しているのが現状です。

 

 

今後ご自身で何かしらバックテストを行いたいという方は参考までに頭の片隅にでも入れておいて頂ければと思います。

 

 

バックテストを見る際はカーブフィッティングの可能性も考えておくべき

 

自動売買(EA)を購入する際はバックテストの結果が非常に大事になってきますが、どれを見ても好成績なEAが多数出回っているという印象を受けた方が多いのではないでしょうか。

 

なにも全ての自動売買システムに適用されるわけではありませんが、バックテストの結果が良すぎる場合はカーブフィッティングの可能性を考えておく必要があります。

 

 

カーブフィッティングとは「ロジックが過去の相場に合うように過剰に最適化する」ことです。

 

過去の相場に合うようにシステムを構築しで優秀な成績を出すためにパラメーターを最適化しますが、逆に最適化しすぎてしまうと不自然なほど右肩上がりのキレイなカーブを描くカーブフィッティングになってしまうということです。

 

先ほども説明した通りあくまでも過去のデータに基づいた結果なので、実際に使用したところで同じような結果が出せるとは限りません。大抵の場合は実際に運用した時の方が結果が悪くなると思っておいた方が良いでしょうね。

 

 

現在出回っている自動売買システム(EA)が全てカーブフィッティングになっているわけではないので、その点だけは誤解のないようお願いしますね。

 

 

とはいえ、巷に溢れる自動売買システムの多くはバックテストの成果のみを公開しフォワードテストの結果を公開していないものばかりが目立ちます。

 

バックテストが重要なことはもちろんですが、それよりも大事なのはやはり「実際の相場でも同じように結果が出るのか」です。

 

 

そういう意味では本当に「勝てるEA」だと謳うのであればバックテストだけを公開するのではなく、最低でも半年以上のフォワードテストを行った上で両方のデータを包み隠さず公開するべきだと思います。

 

ですので、フォワードテストの重要性を考えずにバックテストの結果だけを鵜呑みにして「自分がトレードしなくてもFXで利益が出せる」と思い込んで購入するのはかなり危険だということです。

 

自動売買システムの良し悪しを判断するためにバックテストが重要であることは間違いありませんが、それだけでそのEAの全てを計ることはできないということです。

 

 

今現在EAの購入を全く考えていない方でも、今後EAで運用を行う機会に恵まれるかも知れません。

 

その際には検討しているEAの購入判断基準として今回の取り上げたポイントを確実に理解しておくことをおすすめします。

 

 

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